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富国中证移动互联网指数分级证券投资基金二0二0年第2季度报告

作者:ca88  来源:ca88游戏官网  时间:2020-07-28 19:46  点击:

  富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自

  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

  注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

  事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

  事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

  事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求

  相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出现 1 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  4 月初,受全球疫情仍存在不确定的影响,国内宏观对冲政策持续发力,央行下调逆回购利率 20BP,国常会决定增加中小银行再贷款再贴现额度 1 万亿元。受政策刺激影响,以内需为主的消费、医药等板块率先反弹。进入 4 月中旬,由于美国新增确诊人数进入顶部平台期,意大利、西班牙等前期疫情严重的地区新增确诊人数逐步下降,疫情边际上得到控制,因此在充裕流动性的推动下,全球股市继续震荡反弹。5 月下旬,全国两会如期召开,会议公布的财政扩张措施基本符合预期,但由于未公布 GDP 目标,低于部分投资者预期,因此市场出现阶段性调整。6 月初,由于美国公布的 5 月非农就业人数大幅好转,超出市场预期,美股带动全球市场大幅反弹。进入下旬,央行下调 14 天逆回购利率 20 个基点,继续释放适度宽松的货币政策信号,同时北上资金继续大幅流入,A 股整体出现明显上涨,其中创业板涨幅较大。总体来看,2020 年 2 季度上证综指上涨 8.52%,

  在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

  本报告期,本基金份额净值增长率为 30.93%,同期业绩比较基准收益率为30.96%

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明

  中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

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